Para fazer o download das notas fiscais execute os seguintes passos:
Acessar Relatórios > Contas a Receber > Notas Fiscais.
Utilize os filtros como desejar.
Você pode marcar todas as notas da página clicando na pequena caixa no canto superior esquerda da tabela, com isso aparecerá a opção de Selecionar todos os itens.
Clique em "Ações em lote" > "Download do XML das Notas Fiscais Selecionadas"