Pode salvar o cliente normalmente.
O banco Dados da Receita, de onde o botão faz a consulta, é atualizado a cada 120 dias. Então os dados que vem podem ser antigos por esse motivo.
Mas não é um impeditivo pra salvar o cliente no Conexa, essa é só uma mensagem de aviso que aparece quando você faz a consulta no botão.